O Caldarium, também chamado de banhos quentes, era uma espécie de sauna. Ele continha sete grandes piscinas de água quente com vapor que subia dos tijolos vazados que revestiam as paredes. A sala tinha 115 pés de largura com uma cúpula de concreto e chaminé. Os banhistas vinham aqui para relaxar e rejuvenescer nas salas de vapor, que eram aquecidas por um sistema de hipocausto instalado no subsolo com fornos alimentados por trabalho escravo.

Como o nome sugere, o tepidarium era uma sala de banho que continha uma piscina dupla com uma temperatura morna ou tépida. Ele é menor do que o caldarium. No tepidarium, ocorria com frequência um processo chamado "strigiling", no qual, com a ajuda de uma ferramenta metálica curva chamada strigil, os romanos limpavam o óleo em seus corpos e removiam o suor e a sujeira em vez de usar sabão.

O Frigidarium era um enorme salão de 183 por 79 pés que se apoiava em oito colunas colossais sob um teto abobadado. Dizia-se que a área central tinha pisos de mármore, piscinas decorativas, fontes e esculturas, muitas das quais foram removidas desde então. Ele continha quatro banhos frios alimentados diretamente pelo aqueduto principal. Ele servia como ponto de encontro e área de transição para os visitantes de outras partes dos banhos.

Depois do Frigidarium, os banhistas geralmente davam um mergulho no Natatio, ou piscina, uma piscina olímpica ao ar livre. Ela era cercada por muros de 20 m de altura com uma fachada de três enormes colunas feitas de granito com várias esculturas entre elas. A piscina foi equipada com grandes espelhos de bronze montados no alto para redirecionar a luz do sol para a água.