El Caldarium, también llamado baños calientes, era una especie de sauna. Contenía siete grandes piscinas de agua caliente con vapor que salía de los ladrillos huecos que recubrían los muros. La sala tenía 115 pies de ancho, con una cúpula de hormigón y una chimenea. Los bañistas acudían aquí para relajarse y rejuvenecer en las habitaciones de vapor, que se calentaban mediante un sistema de hipocausto instalado bajo tierra con hornos alimentados por mano de obra esclava.

Como su nombre indica, el tepidarium era una sala de baño que contenía una piscina doble con una temperatura templada o tibia. Es más pequeño que el caldarium. En el tepidarium se realizaba a menudo un proceso llamado "strigiling", en el que, con la ayuda de una herramienta metálica curva llamada strigil, los romanos se untaban el cuerpo con aceite y se quitaban el sudor y la suciedad en lugar de utilizar jabón.

El Frigidarium era una enorme sala de 183 por 79 pies que descansaba sobre ocho columnas colosales bajo un techo abovedado de arista. Se dice que la zona central tenía suelos de mármol, estanques decorativos, fuentes y esculturas, gran parte de las cuales se han retirado desde entonces. Contenía cuatro baños fríos alimentados directamente desde el acueducto principal. Servía de lugar de encuentro y zona de transición para los visitantes de otras partes de los baños.

Después del Frigidarium, los bañistas solían darse un chapuzón en la Natatio, o piscina, una piscina olímpica al aire libre. Estaba rodeada de muros que se elevaban 20 m con una fachada de tres enormes columnas de granito con varias esculturas entre ellas. La piscina se equipó con grandes espejos de bronce montados en lo alto para redirigir la luz del sol hacia el agua.